(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210217495.8 (22)申请日 2022.03.07 (71)申请人 盈立数智科技 （深圳） 有限公司 地址 518000 广东省深圳市南 山区粤海街 道科技园社区科苑路15号科兴科学园 B栋B4-10 03 (72)发明人 王伏根　 (74)专利代理 机构 深圳市深可信专利代理有限 公司 44599 专利代理师 张勇 (51)Int.Cl. G06F 9/54(2006.01) G06F 9/445(2018.01) G06F 16/2455(2019.01) G06F 16/25(2019.01) (54)发明名称 一种美股多交易所 行情处理方法及系统 (57)摘要 本发明提供了一种美股多交易所行情处理 方法及系统， 该方法包括以下步骤:S1、 定时线 程 生成异步事件； S2、 主线程执行异步事件， 批量订 阅证券代码行情； S3、 行情回调处理线程执行行 情消息处理逻辑， 将行情消息放入对应的消息队 列； S4、 行情解码线程解析行情消息， 获取实时行 情和延时行情， 延时行情放入缓存队列， 并判断 该实时行情是否为盘中行情， 若是盘中行情， 则 将该实时行情放入缓存队列， 若是盘前或盘后行 情， 则将该 实时行情放入行情消息队列； S5、 行情 合并线程对缓存队列中的实时行情和延时行情 进行合并， 合并结果放入行情消息队列； S6、 行情 发送线程将行情消息队列中的消息转换成 protobuf格式， 并发送 到kafka流式系统， 供下游 消费者使用。 权利要求书2页 说明书6页 附图2页 CN 114721843 A 2022.07.08 CN 114721843 A 1.一种美股多交易所 行情处理方法， 其特 征在于： 包括以下的步骤： S1、 定时线程 生成异步事 件， 异步事 件包括针对交易所以及美股市场的事 件； S2、 主线程执行异步事 件， 批量订阅证券代码行情； S3、 行情回调处理线程执行行情消息处理逻辑， 将行情消息放入对应的消息队列， 行情 消息根据代码类型分为链 代码行情和证券代码行情； S4、 行情解码线程解析行情消息， 获取实时行情和延时行情， 延时行情放入缓存队列， 并判断该实时行情是否为盘中行情， 若 是盘中行情， 则将该实时行情放入缓存队列， 若是盘 前或盘后行情， 则将该实时行情放入行情消息队列， 并跳转至步骤S6； S5、 行情合并线程对缓存队列中的实时行情和延时行情进行合并， 合并后的结果放入 行情消息队列； S6、 行情发送线程将行情消息队列中的消息转换成protob uf格式， 并发送到k afka流式 系统， 供下游消费者使用。 2.如权利要求1所述的一种美股多交易所行情处理方法， 其特征在于： 所述步骤S1,包 括以下的步骤： S11、 主线程启动 后读取配置文件， 将所有定时事 件时间设置添加到 定时线程； S12、 定时线程定时检查当前时间是否满足任一定时任务时间设置， 如果满足， 则将针 对交易所 的事件类型和交易所标识写入至事件消息队列， 如果不满足， 则定时线程休眠一 段时间后再重新检查， 直至满足任一定时任务时间设置 。 3.如权利要求2所述的一种美股多交易所行情处理方法， 其特征在于： 所述步骤S2,包 括以下的步骤： S21、 主线程接收到该事件， 向路透TREP服务器发起链代码订阅请求,即请求获取该市 场的所有证券代码； S22、 批量订阅证券代码行情。 4.如权利要求3所述的一种美股多交易所行情处理方法， 其特征在于： 所述步骤S3中， 链代码行情包括链 代码快照行情和链 代码更新行情。 5.如权利要求4所述的一种美股多交易所行情处理方法， 其特征在于： 所述步骤S4中， 所述行情解码线程 解析行情消息， 获取实时行情和延时行情， 包括以下的步骤： S401、 针对每 个交易所， 内部创建对应消息队列和缓存数据结构； S402、 行情接收线程将数据发送到消息队列后取出消息， 行情解码线程解析出证券代 码； S403、 根据证券代码从行情缓存中查找该支证券代码的缓存数据， 解析行情消息每个 字段， 更新内部缓存数据,获取实时行情和延时行情。 6.如权利要求5所述的一种美股多交易所行情处理方法， 其特征在于： 所述步骤S4中， 所述判断该实时行情是否为盘中行情， 是基于最 新时间和交易日历来判断。 7.如权利要求6所述的一种美股多交易所行情处理方法， 其特征在于： 所述步骤S5， 包 括以下的步骤： S51、 行情合并线程从 缓存队列中取 出消息； S52、 在行情缓存中查找是否有相反状态的行情数据， 若有， 则基于特定规则对实时行 情和延时行情进行合并， 若没有， 则直接取缓存队列中的行情数据， 进行合并；权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 114721843 A 2S53、 更新行情缓存中该证券代码的最 新数据， 并将合并后的结果 放入行情消息队列。 8.如权利要求7所述的一种美股多交易所行情处理方法， 其特征在于： 所述步骤S52中， 所述特定规则， 包括： (1)最新价： 根据行情时间判断， 取实时行情和延时行情中行情时间大的最 新价； (2)最高价： 取实时行情和延时行情中最高价的最高值； (3)最低价： 取实时行情和延时行情中最低价的最低值； (4)开盘价： 以延迟行情开盘价为准， 如果延迟行情没有开盘价则使用实时行情开盘 价； (5)昨收价： 以延时行情昨收价为准， 如果延迟行情没有昨收价则使用实时行情昨收 价； (6)收盘价： 以延时行情收盘价为准， 如果延迟行情没有收盘价则使用实时行情收盘 价。 9.如权利要求8所述的一种美股多交易所行情处理方法， 其特征在于： 所述步骤S6， 包 括以下的步骤： S61、 行情发送线程从行情消息队列中逐 条取出待发送的原 始缓存消息； S62、 在内部转换成protobuf格式的消息， 根据行情类型以及市场状态， 将其发送到 kafka流式系统中对应的主题中， 供下游消费使用， 行情类型包括行情、 逐笔或盘口， 市场状 态包括盘前、 盘中或盘后。 10.一种美股多交易所行情处理系统， 其特征在于： 包括定时线程、 主线程、 行情回调处 理线程、 行情解码线程、 行情合并线程和行情发送线程， 定时线程用于生成异步事 件， 异步事 件包括针对交易所以及美股市场的事 件； 主线程用于执 行异步事 件， 批量订阅证券代码行情； 行情回调处理线程用于执行行情消息处理逻辑， 将行情消息放入对应的消息队列， 行 情消息根据代码类型分为链 代码行情和证券代码行情； 行情解码线程用于解析行情消息， 获取实时行情和延时行情， 延时行情放入缓存队列， 并判断该实时行情是否为盘中行情， 若 是盘中行情， 则将该实时行情放入缓存队列， 若是盘 前或盘后行情， 则将该实时行情放入行情消息队列， 并由行情发送线程作进一 步处理； 行情合并线程用于对缓存队列中的实时行情和延时行情进行合并， 合并后的结果放入 行情消息队列； 行情发送线程用于将行情消息队列 中的消息转换成protobuf格式， 并发送到kafka流 式系统， 供 下游消费者使用。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 114721843 A 3